非线性系统最优估计

离散非线性系统

状态方程和观测方程

$$ \begin{aligned} \vec{x}_{k+1} & = \vec{f}(\vec{x}_{k},\vec{u}_k,k) + \vec{w}_{k+1} \\ \vec{z}_k & = \vec{h}(\vec{x}_k,k) + \vec{v}_k \end{aligned} $$

其中，$\vec{x} _ k$为n维状态向量